システムトレードを始めたいけどなかなか踏み出せない方へ
FXで取引を始めたけれど、なかなか思うように勝てず、ストレスも感じるし時間もとられてしまってはいませんか。
本記事では、システムトレードのメリットを解説します。すべての裁量トレーダーがシステムトレードに目覚めるきっかけにしたいと思います。
この記事を書いている私も最初は裁量トレーダーとしてFXをはじめました。
しかし、やれどもやれども勝てない状態から救い出しくれたのはシステムトレードでした。
Contents
システムトレードのメリット
システムトレードのメリットは大きく3つあると考えています。
1-1. バックテストでシステムの勝率を知れる
1-2. 精神が安定する(トレードに一喜一憂しない)
1-3. 時間の拘束がなくなる
システムトレードには勝ちやすくなるポイントが多くあるのはもちろん、裁量では得られにくい自由な人生の獲得にもつながります。その点にもフォーカスして説明します。
1-1. バックテストで勝率を知れる
システムトレードで一番大事といっても過言ではないのがバックテストです。
バックテストでは、自分の作製したシステムを過去の相場に適用することでどのような勝率でどれくらいの利益をあげられるか分かります。
「この方法で絶対勝てます!私は1万円を1億円にしました」という手法と、「トレードの勝率は70%で、トレード数は一ヶ月平均30回です。一回のトレードの期待値は10000円のプラスです」という手法のどちらを使いたいですか。定量的に過去の相場でシステムを検証することが、勝ちにつながります
1-2. 精神が安定する
システムトレードなら相場以外の時間が充実します。
トレード中はシステムが自動で売買を行うため、トレードチャンスやポジションについて考える必要がありません。
自分のもったポジションが勝っているのか負けているのか気になって、5分毎に携帯をチェックしてしまう時ありますよね。特に相場が荒れている時などは気になってしょうがないと思います。また、ポジションを持っていなくても、勝てる相場に乗り遅れるのではないかと、相場を確認してしまうこともあります。その時間仕事に、家事に、勉強に集中できていますか。上の空ですよね。システムにお任せすることができれば、その都度考える必要も悩む必要もありません。感情を持たない機械がルール通り売買を行ってくれます。
1-3. 時間の拘束がなくなる
相場が活発な時もモニターにはりつかなくていいので、可処分時間が増えます。
システムが自動で売買してくれるため、トレードしていても自由に過ごすことができます。
家にいる時間はずっとパソコンを起動して、チャートを見続けていることもあると思います。疲れて家に帰ってきてから、子どもが寝静まってから、ずーっとモニターを見るのは嫌じゃないですか。ゆくゆく専業になったとしても、モニターから離れられないのでは自由とはいえませんよね。システムトレードならシステムを作る時に集中して作業すれば毎日長時間とられるということはありません。自分で作業する時間を決めることができます。また、システムを一度稼働してしまえば、システムが落ちていないか等、週に一回ほど確認すれば十分でしょう。
良いシステムの見分け方
システムトレードのメリットについて分かってもらえたと思います。
次は、システムを自分で作ったり、勝ったりした時にどの点に注目してシステムを検証すればよいかお伝えします。
2-1. ドローダウンを確認(安心して使えるか)
2-2. 取引数を確認(確率に意味があるか)
2-3. 比率で確認(初期資金に騙されない)
2-1. ドローダウンを確認しよう
資金がどれくらい減ってしまうのか、ドローダウンを確認するのが大切です。
投資には資金防衛が一番大事です。資金がどれだけ減るか分かるのがドローダウンです。
ドローダウンとは資金の頂点から底までの落差のことです。その最大値が大きいほど、システムが不安定であることがわかります。投資では資金防衛が一番大切です。それはシステムトレードでも同じことが言えます。もし、資金が50%も60%も減った時、冷静に対処できるでしょうか。負けを取り返そうとロットを上げたり、システムを停止してしまうこともあるでしょう。なかなか勝てない相場が続いたとしても、バックテストでうまくいったから、いつか勝つだろうとゆったり構えることができますが、これがどんどん資金が減っていくようでは冷静さを失ってしまいます。システムを長く稼働し続けるためにも、まずドローダウンの確認をしましょう。
2-2. 取引数を確認しよう
取引数を確認することが大事です。
確率は試行回数が多いほど収束していきます。これを大数の法則といいます。
例えば「このシステムはバックテストで勝率100%です!ただし、5年間で一度しか取引していません。」こう言われると直感的にこの勝率には意味がないことが理解できますよね。勝率や、一回あたりのトレードの期待値は、たくさんのトレード数があることで信頼性を帯びてきます。最低でも100回以上のトレードは行っていてほしいところだと思います。
2-3. 口座資金の伸び率を確認しよう
総利益は金額ではなく%で考えるのが大事です。
バックテストでは自由に初期資金を決めることができます。その結果、同じシステムを運用していても初期資金1万円と1億円では大きな絶対値としての金額に差が出ます。
「このシステムは1年で500万円増えます。ドローダウンは最大1%です。」と聞くと、とてもいいシステムに思えますよね。しかしこのバックテストの初期資金が10億円だったらどうですか。これでは、最終的に0.5%しか資金が増加していません。それならわざわざFXなんかせずに国債でも買いますよね。